Сравнение ^IBEX с SAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IBEX с SAN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или SAN.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и SAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IBEX

SAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

0.94

SAN:

1.60

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.29

SAN:

2.12

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.19

SAN:

1.30

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.45

SAN:

1.37

Коэф-т Мартина

^IBEX:

4.92

SAN:

7.28

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

SAN:

7.37%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.84%

SAN:

33.58%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

SAN:

-79.86%

Текущая просадка

^IBEX:

-18.99%

SAN:

-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 47.59%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 1.22% против 4.19% соответственно.

^IBEX

С начала года

11.41%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

8.33%

1 год

20.00%

5 лет

13.13%

10 лет

1.22%

SAN

С начала года

47.59%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

36.57%

1 год

47.84%

5 лет

31.88%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и SAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IBEX: 1.36

SAN: 1.32

Коэффициент Сортино

^IBEX: 1.85

SAN: 1.84

Коэффициент Омега

^IBEX: 1.26

SAN: 1.26

Коэффициент Кальмара

^IBEX: 0.53

SAN: 1.11

Коэффициент Мартина

^IBEX: 5.37

SAN: 5.78

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IBEX

SAN

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и SAN

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -79.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IBEX

SAN

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и SAN

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 12.73%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IBEX

SAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IBEX с SAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и SAN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и SAN

^IBEX

SAN

Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и SAN

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и SAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество