Сравнение ^IBEX с SAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или SAN.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и SAN
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции ^IBEX превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 1.03% против -0.41% соответственно.
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
SAN
22.87%
-1.10%
-4.33%
25.91%
9.83%
-0.41%
Основные характеристики
| ^IBEX | SAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 25.65% |
| Макс. просадка | -62.65% | -79.53% |
| Текущая просадка | -26.78% | -29.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и SAN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и SAN
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и SAN
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.32%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.