PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с SAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с SAN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или SAN.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и SAN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.37

SAN:

1.59

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.68

SAN:

2.09

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.24

SAN:

1.29

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.61

SAN:

1.23

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.58

SAN:

7.18

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

SAN:

7.37%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.58%

SAN:

33.93%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

SAN:

-80.30%

Текущая просадка

^IBEX:

-13.82%

SAN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 65.52%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 1.93% против 4.16% соответственно.

^IBEX

С начала года

18.51%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

18.49%

1 год

23.73%

5 лет

15.35%

10 лет

1.93%

SAN

С начала года

65.52%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

57.57%

1 год

53.57%

5 лет

36.07%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и SAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и SAN

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и SAN

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 3.93%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...